I    RIESGO DE MERCADO

1. Introducción al Riesgo de Mercado

• El proceso de riesgo, panorama holístico
• ¿Cómo podemos identificar el riesgo, Qué es lo que conocemos y qué no?
• Medidas cuantitativas y cualitativas de riesgos o Downside risk

• Perdida Esperada vs Perdida No Esperada
• Más allá de la Perdida Esperada: eventos extremos
• Más allá de la los eventos de cola: eventos sistémicos y crisis financieras
• ¿Cómo podemos definir el Apetito al Riesgo?
• Los diferentes tomadores de riesgo: Aceptar, Evitar, Mitigar o Transferir
• Definición de Valor en Riesgo (Var)

o Apetito al Riesgo de Mercado y estrategias de negocio: presupuesto de riesgo

o Modelo APT: Arbitrage Pricing Theory

o Riesgos multifactoriales de riesgo – rendimiento

2. Medición del Riesgo Mercado

• Marco media-varianza
• La distribución normal y lognormal en la estimación de Riesgo Mercado
• Valor en Riesgo (VaR)
• Valor en Riesgo Condicional (Expected Shortfall), Riesgo Marginal y Riesgo Incremental
• Medidas coherentes de riesgo

3. Valuación de Instrumentos Financieros (Tasas de Interés)

• Concepto de tasas y curvas de tasas de interés
• Tasas Spot, Par, Swap
• Tasas Forward
• Propiedades de tasas de interés
• Estructuras de curvas de tasas: Flattening y Steepening

4. Valuación de Instrumentos Financieros (Bonos):

• Retorno al vencimiento, y retorno realizado
• Spreads sobre tasas
• Componentes y distintos tipos de bonos

5. Estimación del Riesgo sobre tasas de interés, sin métricas de VaR

• Supuesto de un factor de riesgo y multifactores
• DV01
• Duración
• Duración efectiva
• Convexidad
• Movimientos en más de 100 pb
• Portafolios Barbell vs Portafolios Bullet

6. Estimación de riesgo mercado con Valor en Riesgo (VaR)

• Portafolios lineales vs portafolios no lineales
• VaR por simulación histórica
• TALLER: Construcción de VaR histórico para instrumentos de deuda y capitales
• Medidas de estrés de mercado
• Modelo Delta-Normal
• Limitaciones Modelo Delta-Normal
• VaR por Simulación de Monte Carlo
• Correlación en el Riesgo de Mercado
• Worst Case Analysis

7. Riesgo de Mercado sobre Instrumentos Derivados

• Arboles Binomiales
• Valuación Neutral al Riesgo
• Árbol binomial con más estados
• Modelo de Black-Shocles-Merton
• Movimiento de subyacentes
• Modelos de Pricing

8. Medición y monitoreo de Volatilidad en los portafolios de derivados

• Desviaciones sobre normalidad
• Normalidad condicional y no condicional
• Estimación de Volatilidad
• Medias de sensibilidad en opciones: “Las griegas”
• Estimación de volatilidad histórica GARCH
• Volatilidad Implícita
• Correlación

9. Plan de Contingencia de Mercado

• Diseño y evaluación de Escenarios de mercado
• Diseño de Estrategias
• Implementación del Plan de Contingencia de Mercado
• Indicadores de Monitoreo

II.  RIESGOS DE LIQUIDEZ

1. Introducción al Riesgo de Liquidez

• Riesgo de Tasa de Interés
• Riesgo de fondeo de liquidez
• Construcción e implementación de una estrategia de cobertura

2. Riesgo de liquidez: Componentes

• Riesgo liquidez en el trading
• Riesgo de Liquidez en Fondeo
• Liquidity Black Holes

3. Liquidez y Apalancamiento

• Riesgo de liquidez en Fondeo
• Colaterales y reportos
• Apalancamiento y relación con el riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez en transacciones

4. Responsabilidad de ALCO – Inversiones y Tesorería

• Banking book vs Trading book
• Daciones que afectan el tipo de inversiones y su liquidez
• Estrategias de liquidez por vencimiento: Aseguradoras, Fondos, Afores y Bancos

5. Nuevo entorno regulatorio de Basilea III

• Aspectos Cualitativos

o Ambiente interno

o Plan de contingencia

• Aspectos Cuantitativos

o Indicadores de Liquidez

o Requerimientos mínimos

• Basilea III: Entendiendo el Ratio de Cobertura de Liquidez – RCL y el NSFR

6. Herramientas para la Gestión del Riesgo de Liquidez bajo el nuevo entorno.

• Flujo de caja contractual
• Incorporando el comportamiento de los clientes en el flujo de caja

o Incorporando la morosidad en el flujo de recupero crediticio

o Run-off y rolloving de los depósitos a plazo

o Duration de los productos de madurez incierta

• Revisión de principales métricas
• Modelos de corto plazo
• Modelo de largo plazo
• Introducción FTP (Funds Transfer Pricing)

7. Escenarios de estrés.

• Medición de los requisitos contingentes de liquidez
• Diseño e implementación para un Modelo de Liquidez

o Escenario de Basilea

o Desarrollo de escenarios

o Gobernanza y Controles

o Optimización de la Liquidez / Financiación

o Integración de pruebas de estrés de liquidez con modelos de riesgo relacionados

• Modelo Juicio experto

o Como determinar los shocks en escenario de estrés

o Cartera de negociación

o Flujo de crediticio

o Cancelaciones de depósitos

• Análisis de escenarios

8. Plan de Contingencia de Liquidez

• Revisión de líneas disponibles
• Costeando las estrategias de activos y pasivos

9. Diseño e Implementación del Plan de Contingencia de Liquidez

 

Datos: 

Entrenamiento y examen.

Modalidad: 100% Virtual

Certificado Internacional Digital de Participación

Adicional y completamente gratis.

6 Recursos de Auditoría que son:

150 Plantillas de Auditoría Nías todas sus fases

Libro de Auditoría Financiera

Excel Automatizado de Cédulas de Auditoría

75 Plantillas de Auditoria para investigar fraudes contables

Excel de Muestreo

Manual completo para firmas de Auditoría

Solicita unicamente al correo: victorjuarez.auditoriapractica@gmail.com cuándo hayas realizado tu pago, enviandonos el voucher de pago y procederemos a enviarte los Recursos descritos.

Inscripción y Pago

 

Tarifa:   USD 1,400.00

Pago con Tarjeta:   Pagar Curso

 

A. Marco para la Gestión del Riesgo Operativo

Gobierno de Riesgos

Determinación del perfil de riesgo:

Apetito y Tolerancia

Capacidad.

Priorización para la Gestión del Riesgo Operativo

Taxonomía para la Declaración del Riesgo

Metodologías para la identificación del riesgo

B. Roles y Responsabilidades

Directorio

Gerencia General

Comité de Riesgos

Unidad de Riesgos

Auditoría Interna

Coordinadores y Gestores de Riesgos

Colaboradores

C. Autoevaluación de Riesgos y Controles

Identificación y Análisis de Riesgos

Evaluación del Nivel del Riesgo

Identificación y Análisis y Controles

Evaluación de Efectividad y Eficacia de controles

D. Administración de Indicadores de Riesgos

Diseño e Implementación

Tipología de Indicadores KPI, KCI, KRI

Gestión de Indicadores

E. Administración de Eventos de Pérdidas Operativas

Recolección

Registro

Administración

F. Evaluación del Riesgo de Nuevos Productos y Cambios

Evaluación de Cambios en Entorno Operativo, Proceso y Tecnológico

Evaluación de Servicios Tercerizados

Indicadores de Riesgos

G. Gestión del Riesgo Legal

Identificación, Análisis y Evaluación del Riesgo Legal

Mapeo de Riesgos Legales

Diseño de Planes de Acción

Indicadores de la Gestión del Riesgo Legal

Provisiones de Contingencias Legales

H. Gestión del Riesgo Tecnológico

Identificación del Riesgo Tecnológico

Valoración del Riesgo Tecnológico

Análisis de Escenarios

Mapeo de Riesgos Tecnológicos

I. Tópicos avanzados de Gestión del Riesgo Operacional

Requerimiento de capital del Riesgo Operacional

Básico

Estándar / Estándar Alternativo

Indicador de Negocio

SMA

Pricing del Riesgo Operacional

Datos: 

Modalidad: 100% Virtual Grabado

Material digital de la presentación

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Inscripción y Pago

 

Tarifa:   USD 900.00

Pago con Tarjeta:   Pagar Curso

 

MODULO I GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL

1. Procedimientos para la Gestión del Riesgo Operativo

• Establecimiento de objetivos
• Determinación del perfil de riesgo
• Apetito y Tolerancia al Riesgo
• Desarrollo de procedimientos basado en riesgos
• Evaluación de Controles

1. Roles y Responsabilidades
2. Gestión Integral del Riesgo Operativo

Modelo de Gestión del Riesgo Operativo
i. Autoevaluación de Riesgos y Controles
ii. KRI – Diseño e Implementación

• Gestión de Eventos de Pérdidas
  iv. Evaluación de Nuevos Productos y Servicios
  v. Evaluación de Cambios Operativos
  vi. Evaluación de Riesgo Operativo en Proyecto
  vii. Evaluación de Riesgo en Servicios Tercerizados

1. Gestión del Riesgo Legal

• Identificación y Evaluación del Riesgo Legal
• Gestión del Riesgo Cumplimiento regulatorio
• Mapa de Riesgo Legal
• Indicadores de Riesgo Legal

1. Tópicos avanzados de Gestión del Riesgo Operativo

• Requerimiento de capital del Riesgo Operacional
• Princing de Riesgo Operacional

MODULO II GESTIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO

• Procesos de Gestión Tecnológica bajo Cobit 2019
• Evaluación de Madurez de procesos tecnológicos
• Gestión del Riesgo Tecnológico bajo CobIT for Risk
  • Proceso Core de Riesgos TI
  • Escenarios de Riesgo
• Desarrollo de workflow de escenarios de riesgos
• Factores de IT Risk – Escenario y estructura
• Tópicos para desarrollo y uso de escenarios de riesgos
• Escenarios de Riesgos genéricos
  • Agregación del Riesgo TI y Operacional
  • Respuesta al Riesgo
• Workflow de Respuesta al Riesgo y Opciones de Respuesta
• Selección de Respuesta al Riesgo y Priorización
  • Guía de Respuesta al Riesgo y Priorización
  • Interacción de CObIT y otros marcos de gestión.
• Taller Identificación y Evaluación de Riesgos Tenológicos
• Taller Identificación y Evaluación de Controles Tecnológicos

Inscripción y Pago

 

Tarifa:   USD 1,100.00

Pago con Tarjeta:   Pagar Curso

 

Temario: ​​

1. INTRODUCCIÓN
2. Contabilidad y su evolución
3. Contabilidad para efectos fiscales
4. Auditoria fiscal, su propósito
5. Procedimiento de auditoria
6. Programa de auditoria
7. Crono-grama de auditoria
8. Revisión de cuentas del activo circulante
   1. Caja y bancos​
   2. Deudores diversos
   3. Almacén / Inventarios
   4. IVA acreditable pagado
   5. Otras cuentas
   6. Revisión de cuentas del activo no circulante
      1. Equipo de transporte​
      2. Equipo de computo
   7. Revisión de cuentas del pasivo circulante y no circulante
      1. Acreedores diversos​
      2. Proveedores
      3. Documentos por pagar
      4. Impuestos por pagar
   8. Revisión de cuentas de capital
      1. Capital social / patrimonio​
      2. Aportaciones para futuros aumentos de capital
      3. Utilidad o pérdidas acumulada

1. Revisión de Deducciones autorizadas
   1. Costo fiscal de lo vendido​
   2. Gastos de ventas / administración
   3. Ajuste anual por inflación deducibles
2. Revisión de ingresos acumulables
   1. Cruce CFDI vs Contabilidad​
   2. Determinación de pagos provisionales del ISR
   3. Ajuste anual por inflación acumulable
3. Revisión de retenciones
   1. ISR por retención de salarios.​
   2. IVA retenciones
   3. ISR retención honorarios profesionales
4. Revisión bases gravable para IVA
   1. Flujo de efectivo​
   2. Cédulas de concentración
   3. Cruces contra Declaraciones
   4. Software como herramienta de control
5. Análisis de los resultados
   1. Impacto fiscal de las diferencias determinadas​
   2. Observaciones en ingresos y deducciones y su impacto fiscal
   3. Informes a presentar.
6. Conclusiones y sugerencias

Datos: 

Modalidad: 100% Virtual Grabado.

Certificado Internacional Digital de Participación

Adicional y completamente gratis.

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Invierte:  USD 277.84

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